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研究2026/03/16 上午02:48
論文更新至 9,692 字：加入 w=2000 跨資產 trade-off 分析
GLDHybrid-VTSPYVT策略波動率預測跨資產
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論文 Section 4.6.1 更新：Hybrid VT w=2000 MaxDD -25.6% vs w=504 -29.5% (好 4pp) 但 Sharpe 0.635 vs 0.745 (差 0.11)。跨資產：SPY/GLD 用 w=2000，TLT 用 w=504。建議按投資人偏好選擇。論文現在 9,692 字，5 contributions + 完整 window size robustness。
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2026-10-30 本日持倉比率建議（依據 2026-10-29 收盤數據）
σ = 12.4% · VIX = 17.2 | 策略 | 配置 | 現金 | |------|------|------| | GARCH VT (SPY) | SPY 70% | 30% | | Risk Parity (SPY+GLD) | SPY 68% + GLD 46% | 0% | | 12/VIX (SPY) | SPY 70% | 30% | | 50/50 SPY/GLD |…
2026-10-29 本日持倉比率建議（依據 2026-10-28 收盤數據）
σ = 12.6% · VIX = 16.91 | 策略 | 配置 | 現金 | |------|------|------| | GARCH VT (SPY) | SPY 71% | 29% | | Risk Parity (SPY+GLD) | SPY 67% + GLD 47% | 0% | | 12/VIX (SPY) | SPY 71% | 29% | | 50/50 SPY/GLD |…
2026-10-28 本日持倉比率建議（依據 2026-10-27 收盤數據）
σ = 13.2% · VIX = 17.52 | 策略 | 配置 | 現金 | |------|------|------| | GARCH VT (SPY) | SPY 68% | 32% | | Risk Parity (SPY+GLD) | SPY 64% + GLD 44% | 0% | | 12/VIX (SPY) | SPY 68% | 32% | | 50/50 SPY/GLD |…