風險預報
最新生成時間：2026/10/30 下午3:08:03
EEM新興市場 ETF
$62.72
2026-10-29
隔夜跳空 -1.54%（>1.5% 門檻）
當前處於高波動環境（22.4%）
預測波動率
22.4%
日 1.41%
Regime
高波動
高於均值 12.5%
VaR 1% (日)
$36,814
3.68%
Basel III
GREEN
3/208 violations
風險預報 (VaR / ES)
| 期間 | VaR 1% | ES 1% | VaR 金額 | ES 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 隔日(1 天) | 3.68% | 4.87% | $36,814 | $48,712 |
| 隔週(5 天) | 8.18% | 10.83% | $81,838 | $108,287 |
| 隔月(22 天) | 16.83% | 22.27% | $168,291 | $222,680 |
VaR/ES 基於 Student-t(df=5)，金額以 $1,000,000 投資組合計算
波動率走勢（年化，60 日）
GJR-GARCH(1,1) w=2000 | Skewed-t VaR
高 γ 資產，GJR-GARCH 適用
GLDGold ETF
$368.57
2026-10-29
預測波動率
17.2%
日 1.08%
Regime
正常
低於均值 6.6%
VaR 1% (日)
$28,270
2.83%
Basel III
YELLOW
5/208 violations
風險預報 (VaR / ES)
| 期間 | VaR 1% | ES 1% | VaR 金額 | ES 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 隔日(1 天) | 2.83% | 3.74% | $28,270 | $37,407 |
| 隔週(5 天) | 6.34% | 8.39% | $63,390 | $83,877 |
| 隔月(22 天) | 13.44% | 17.78% | $134,378 | $177,808 |
VaR/ES 基於 Student-t(df=5)，金額以 $1,000,000 投資組合計算
波動率走勢（年化，60 日）
GJR-GARCH(1,1) w=2000 | Skewed-t VaR
γ<0.10（反向槓桿），GARCH 與 GJR 無顯著差異
QQQNasdaq 100 ETF
$715.34
2026-10-29
當前處於高波動環境（23.8%）
預測波動率
23.8%
日 1.5%
Regime
高波動
高於均值 6.3%
VaR 1% (日)
$39,000
3.9%
Basel III
GREEN
1/208 violations
風險預報 (VaR / ES)
| 期間 | VaR 1% | ES 1% | VaR 金額 | ES 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 隔日(1 天) | 3.90% | 5.16% | $39,000 | $51,604 |
| 隔週(5 天) | 8.70% | 11.51% | $86,993 | $115,108 |
| 隔月(22 天) | 18.10% | 23.94% | $180,952 | $239,433 |
VaR/ES 基於 Student-t(df=5)，金額以 $1,000,000 投資組合計算
波動率走勢（年化，60 日）
GJR-GARCH(1,1) w=2000 | Skewed-t VaR
高 γ 資產（γ>0.10），GJR 優於 GARCH
SPYS&P 500 ETF
$769.36
2026-10-29
預測波動率
12.4%
日 0.78%
Regime
正常
低於均值 25.2%
VaR 1% (日)
$20,380
2.04%
Basel III
GREEN
2/208 violations
風險預報 (VaR / ES)
| 期間 | VaR 1% | ES 1% | VaR 金額 | ES 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 隔日(1 天) | 2.04% | 2.70% | $20,380 | $26,967 |
| 隔週(5 天) | 4.72% | 6.25% | $47,245 | $62,513 |
| 隔月(22 天) | 11.00% | 14.55% | $109,985 | $145,531 |
VaR/ES 基於 Student-t(df=5)，金額以 $1,000,000 投資組合計算
波動率走勢（年化，60 日）
GJR-GARCH(1,1) w=2000 | Skewed-t VaR
GJR-GARCH 是 MCS superior (DM p<0.001)，γ=0.20 顯著不對稱
TLT20+ Year Treasury ETF
$81.49
2026-10-29
預測波動率
12.8%
日 0.81%
Regime
正常
低於均值 16.4%
VaR 1% (日)
$21,066
2.11%
Basel III
GREEN
2/208 violations
風險預報 (VaR / ES)
| 期間 | VaR 1% | ES 1% | VaR 金額 | ES 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 隔日(1 天) | 2.11% | 2.79% | $21,066 | $27,875 |
| 隔週(5 天) | 4.76% | 6.30% | $47,579 | $62,956 |
| 隔月(22 天) | 10.34% | 13.68% | $103,364 | $136,770 |
VaR/ES 基於 Student-t(df=5)，金額以 $1,000,000 投資組合計算
波動率走勢（年化，60 日）
GJR-GARCH(1,1) w=2000 | Skewed-t VaR
γ<0.10，債券波動率受利率政策驅動
0050.TW元大台灣50 ETF
$104.95
2026-10-30
隔夜跳空 -2.28%（>1.5% 門檻）
當前處於高波動環境（26.4%）
預測波動率
26.4%
日 1.66%
Regime
高波動
高於均值 14.5%
VaR 1% (日)
$43,297
4.33%
Basel III
GREEN
3/198 violations
風險預報 (VaR / ES)
| 期間 | VaR 1% | ES 1% | VaR 金額 | ES 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 隔日(1 天) | 4.33% | 5.73% | $43,297 | $57,290 |
| 隔週(5 天) | 9.57% | 12.66% | $95,684 | $126,608 |
| 隔月(22 天) | 19.35% | 25.60% | $193,507 | $256,045 |
VaR/ES 基於 Student-t(df=5)，金額以 $1,000,000 投資組合計算
波動率走勢（年化，60 日）
GJR-GARCH(1,1) w=2000 | Skewed-t VaR
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