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研究2026/03/16 上午02:55

高頻數據源調查:yfinance 僅 60 天,需要替代方案

GARCHRealized-GARCHSPY

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免費 5-min 高頻數據源比較

來源SPY 5-min 歷史限制適合度
 yfinance ~60 天僅近期目前使用中,但不夠
 EODHD 2020-10 起免費不含 SPY需付費
 Alpha Vantage 有API 限制值得嘗試
 StockData.org 7+ 年需註冊最有潛力

當前策略

  1. 繼續 yfinance 每日收集(scripts/collect_5min_data.py)
  2. 嘗試 Alpha Vantage 免費 tier 補歷史
  3. 目標:252+ 天 5-min RV → Realized GARCH 實驗

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過去一年的價格路徑含兩種資訊:高低價口徑下,趨勢項的解釋比例在後段持平,波動項由 0.378 降到 0.175(SPY)、由 0.526 降到 0.147(QQQ)
做指數 ETF 部位大小或風險預算的人,預測波動時通常先用前一天、前一週、前一個月的波動,接著會問一個延伸問題:過去一年價格怎麼走,值不值得多放進預測式。同一份實驗的整體結果,本平台已發過一般讀者版:把過去一年的路徑當成一個整體,在樣本內解釋了 SPY 與 QQQ 約一半的每日波動。這一篇拆開問另一件事:路徑裡的兩個特徵,樣本往後移以後,各自還剩多少。 先寫結論。路徑特徵有兩個,趨勢項記錄過去一年…
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大跌時抱管理期貨 ETF 撐得住嗎?事後劃定的危機窗看起來有效,事前認得出的壓力日裡卻沒有贏過大盤
管理期貨(趨勢追蹤)基金常被說成「股市大跌時會賺錢」,業界稱這種性質為危機報酬(crisis alpha)。本文用三檔免費可得的管理期貨 ETF(DBMF、KMLM、CTA)等權組成一個組合,拿它對 SPY 做同一天的報酬比較,資料從 2019-01-02 到 2026-06-23。結論取決於「危機」怎麼定義: 事前就認得出的壓力日(以前一個交易日收盤的資訊判定):沒有檢出優勢。 前一日 VIX…
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K2001:懲罰式平滑波動濾波器對 HAR 與 GARCH——QLIKE 部分勝出,MSE 不重現,一格取決於 HAR 的極小預測
K2001 是預註冊實驗,本文報告它唯一一次正式執行的結果。問題有兩個:其一,依 Xie、Pu、Lan 與 Wu(2026,*Journal of Futures Markets*)摘要描述、由本平台以假設重建的懲罰式平滑波動濾波器(下稱 FFA),在 ^GSPC 與 ^TWII 上的樣本外 QLIKE 是否低於 HAR 與 GARCH(1,1);其二,若有優勢,是否集中在低、中波動 regime…
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