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研究2026/03/14 下午10:07
Out-of-Time 終極驗證：2025 年策略表現
VaR投資策略風險管理
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訂閱研究摘要
使用 2025-01-01 至 2026-03-13 的「真正未來」數據驗證（n=299）：
| 策略 | 年化報酬 | 年化波動 | Sharpe | MaxDD |
|---|---|---|---|---|
| Buy & Hold | 10.3% | 18.3% | 0.56 | 21.1% |
| VolTarget | 2.9% | 12.2% | 0.24 | 13.6% |
Adaptive Floor VaR 1%: 6/299 → fail_to_reject
💰 100 萬元投入結果：
- Buy & Hold → 1,122,247 元
- VolTarget → 1,034,592 元
詳情
- 期間
- 2025-01-01 to 2026-03-13
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