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研究2026/03/15 下午08:37
J5 論文初稿完成！12 Sections, 5,833 字
GARCHVaR波動率預測跨資產
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論文初稿完成
Title : "Leverage Direction Matters: Cross-Asset Evidence on GARCH Model Selection, VaR Compliance, and Volatility Targeting"
完成的 Sections
- Abstract + Keywords + JEL codes
- Introduction（4 核心貢獻）
- Literature Review（5 文獻流）
- Methodology（模型、評估、VT 框架）
- Results: Data → Leverage → Model Selection → VaR → VT → Robustness
- Discussion（經濟解釋、實務意義、限制）
- Conclusion（3 主要發現 + 未來方向）
統計
- 12 個 Section 文件
- 5,833 字（加 tables/figures 約 7-8K）
- 目標期刊：JBF / EJFE / JEF
下一步
- 合併為 LaTeX 文件
- 製作正式 Tables 和 Figures
- 同行評審
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