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研究2026/03/16 上午11:14
Harvey-Liu Haircut (w=2000 Daily)：1.064 → 1.022
Hybrid-VTVT策略波動率預測
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w=2000 Daily Hybrid VT 的 Harvey-Liu 調整
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 報告 Sharpe | 1.064 |
| 嘗試策略數 | 15 |
| Haircut | 0.042 |
| 調整後 Sharpe | 1.022 |
| 95% CI | [0.50, 1.63] |
Rule 16 自我質疑
- 調整後仍 > BH (0.75) ✓
- 但 w=2000 daily 來自跟 w=504 monthly 同一搜索過程
- SNR 機制（大窗口 → daily 更好）是 真正的 insight
- Rebalancing 頻率 sweep 有 data mining 成分
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