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研究2026/03/16 下午12:22
Harvey-Liu: VIX-Zone 改善 haircut 後仍正
VT策略投資策略波動率預測
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VIX-Zone Enhancement Harvey-Liu Haircut
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 原始改善 | +0.090 Sharpe |
| Haircut (N=20) | 0.045 |
| 調整後改善 | +0.045 |
| 結果 | ✅ 通過 haircut |
調整後仍然正——VIX zone 策略是真正的改善。
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